Naja, da wären sämtliche großen HBO Produktionen neben Game of Thrones... Deadwood, Boardwalk Empire, Rome, The Wire, True Blood, Band of Brothers.

Hängt dabei stark davon ab, ob du mit dem Setting und der Thematik etwas anfangen kannst, aber sie sind alle von sehr hoher Qualität und episch angelegt.
(Von True Blood dachte ich eigentlich, es sei nicht von HBO, wird aber bei Wikipedia darunter aufgelistet... ist vom Stil her vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen, aber zumindest Staffel 1 + 2 haben mir sehr gefallen, danach war's mir zu viel Drama.)

Da Firefly erwähnt wurde, nenne ich noch Cowboy Bebop. Das ist zwar ein Anime aber eine der genialsten Serien die ich kenne. Fängt episodenartig an, entwickelt aber auch nach und nach eine fesselnde übergreifende Handlung (die vor allem deshalb so gut funktioniert, weil sie extrem charakterbezogen ist).