Natürlich muss die EXE im Spieleordner bleiben - sie benötigt ja die ganzen Daten die darin sind und kann diese sonst nicht finden.
Mach einen Rechtsklich auf diese Datei und lass die eine Verknüpfung erstellen - diese kannst du auf deinen Desktop ziehen.
Die Spielstände landen direkt im Spieleordner: Save01.lsd - Save15.lsd