Exakt.
Das kommt natürlich darauf an, woher deine Dämonen stammten.
Um mal ein Beispiel für "nichtreale Dämonen" zu bieten: Warhammer 40.000. Dort stammen die Dämonen aus einer bizarren Parallel-Dimension und sind grob gesagt, nur die Manifestation von Albträumen und die Spiegelung von Gefühlen (aber extremst verzerrt. Hast du meinetwegen einen schlichten Wutausbruch wäre da der Dämon nen 2metergroßer gehörnter Kollege mit ner fetten Axt). Um in die Realität der Menschen zu gelangen müssen die Dämonen einige Hürden überwinden um überhaupt längerfristig in der Realität manifestiert zu sein. Dementsprechend verschwinden sie auch wieder in ihre Dimension, wenn man sie "tötet". Soviel dazu, will das nicht in aller Ausführlichkeit erklären, ist ja etwas umfangreicher bei Warhammer 40k

Bei "realen Dämonen" kannst du sie natürlich aus der Unterwelt (in dem Fall dann ein Teil der "Menschenwelt") oder z.B. auch aus einer eigenen Welt, der "Dämonenwelt" kommen lassen. (Mal so als Vorschlag)
Bei allen musst du aber dich auch irgendwie fragen: Wieso nehmen die Dämonen den Stress auf sich und überfallen die Menschen? Handeln sie aus Jux und Tollerei (was sie so intelligent wie das Durschnittsmonster macht) oder versprechen sie sich was durch die Vernichtung/Unterwerfung der Menschheit?
Diese Frage solltest du dir selber und im Spiel schon beantworten können, sonst wirken die Dämonen ja nicht viel bedrohlicher als der Schleim, der dich beim Pilzesammeln überfällt...xD

MfG Sorata