Bisher hat sich Bethesda strikt daran gehalten, ihre Spiele auf Tamriel inkl. diversen Ebenen des Oblivion stattfinden zu lassen. Für TES 5 stehen die Zeichen auf Skyrim / Himmelsrand.
Künftig? Schaun mer mal.

Shivering Isles:
Es gibt insgesamt 16 Daedra-Gottheiten. Jede(r) von ihnen herrscht über eine eigene Ebene des Oblivion. Die SI stellen Sheogorath's Oblivion-Ebene dar, sind also auf der Karte von Tamriel, welches eben Bestandteil von Nirn / Mundus / The Mortal Plane (der Welt der Sterblichen) ist, nicht zu finden.