Ein "wahrer Champion" ist mir nur geläufig im Zusammenhang mit den Daedraschreinen. Für die Pilgerreise musst du allerdings nicht die Daedraschreine, sondern die Wegschreine der Neun aufsuchen, da es sich bei den beiden "Kulten" um grundlegend unterschiedliche Religionen handelt.

Solltest du die Meldung trotz allem bei den Wegschreinen erhalten, würde ich zunächst einmal alle neun Wegschreine abklappern, um zu versuchen, die Quest abzuschließen.