Also in den Listen- und Detailansichten würde es mich arg wundern, wenn das ginge. Aber wenn ich mich richtig erinnere könntetst du in der Symbolansicht deine Ordner und Dateien sortieren... wenn du die automatische Sortierung von Windows ausgeschaltet hast, müsste es beim nächsten Öffnen des Ordners auch genauso erscheinen.
Ich kanns leider selbst nicht probieren (hab OS X und Vista), aber das sollte funktionieren.