Schau mal oben ins FF X FAQ, da steht einiges darüber drin.

Du brauchst Chocobo-Daunen, und die kannst bei Meckye durch Bestechen bekommen, um die 60 Stück für .... Gil [trag ich noch ein], das Monster kommt in den Omega Ruinen vor, sowie in der Monsterfarm. Wenn Kaktrice freigeschaltet wird [alle Monster der Donnersteppe] gibt es 99 Chocobo-Daunen als Prämie, die hast Du vielleicht schon.

Zudem gibt es Chocobo-Daunen reichlich in Kämpfen zu ergattern, durch Stehlen:

Kaktor (selten 1)
Kaktrice (normal 2)
Fenrir (selten 1)
Tatscherechse (selten 1)
... bedenke, dass Du mehrfach klauen kannst.

Edit:
@ Squall_Leonhardt *tätschel*
Es war wohl etwas weniger bei Meckye, ich schau mal bei Icks nach und editiere den Betrag oben rein.
Edit 2: Stimmt doch: 360.000 Gil.