Welche Version von Winamp hast du?
2.9x oder 5.x?
Du gehst einfach auf das Symbol links oben und dann
playback -> stop after current.
Oder einfach einmal strg + V drücken.
Dann ist dein Problem behoben.

Ein kleiner Tipp: setz dich lieber mal ein bisschen mit Winamp auseinander. So schwer ist das Programm nicht zu verstehen