Ich schätze, es hat seine Gründe, wenn der Threadtitel "Kostenlose Firewall" heißt... Den Hersteller möchte ich sehen, der kostenlose Router verteilt. Eine Software-Firewall ist immer noch besser als gar keine Firewall...

@Thema: ZoneAlarm gibts in einer kostenlosen und in einer kostenpflichtigen Version, wahrscheinlich hattest du dir versehentlich die kostenpflichtige besorgt. ZoneAlarm hat allgemein den Vorteil, dass es für Anfäger und Laien leicht zu bedienen und deutschsprachig ist. die Sygate Personal Firewall ist ebenfalls kostenlos, die aktuelle Version aber leider nur auf Englisch zu haben. Sie wird nicht mehr weiterentwickelt (weshalb es leider schon die ersten Meldungen gibt, dass die Firewall unter Windows Vista nicht mehr läuft), bietet aber im Gegensatz zu der kostenlosen ZoneAlarm mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Ich persönlich würde dir - sofern du unter Windows XP surfst und mit dem Begriff "Portfreigaben" was anfangen kannst - die Sygate Firewall empfehlen. Falls du allgemein keine Ahnung über die Arbeitsweise einer Firewall hast (ist nicht böse gemeint, sondern ein ernstgemeinter Vorschlag^^), ist ZoneAlarm wohl die bessere Wahl.