Google kennst du aber? Habe damit innerhalb von wenigen Minuten festgestellt das C# dafür keine vorgefertigten Mittel hat, musst also auf die Win32API (bzw. je nachdem, wenn du auf PocketPCs programmierst halt davon die API) nutzen.
Alternative: Windows Script Host
http://www.codeproject.com/dotnet/shelllink.asp
Auch gefunden in Google - 30 Sekunden später.