Hast du eigentlich auch eine dll ausgewählt? MGEgui.exe gestartet und im ersten Fenster "select dll" o.ä. mal angeklickt und eine von den 4 dll's festgelegt? Ich glaube, die dx8.data bzw. die 9er Version wird möglicherweise erst dann angelegt. Falls nicht, lade ich die Datei mal hoch.

Ich würde allerdings die dx9_full empfehlen (alleine schon wegen shader support) und weil timeslip sowieso vorhat, die ganzen low-end Rechner Funktionen (dx8, 16bit color etc.) von MGE sterben zu lassen, weil: support zu aufwendig, zu viel Gedöns im GUI, zu viele Fragen...

Für dx9 brauchst du sehr wahrscheinlich d3dx9_28.dll im windows system Ordner. Einen link dazu findest du im ersten Absatz hier: http://www.timeslipped.co.uk/morrow.html