CMD meint eine Eingabeaufforderung bzw. Kommandozeile, wo man Befehle reintippen kann. Alternativ macht man sich eine Batch-Datei, da schreibt man die Befehle rein und startet später alles per Doppelklick.

Du hast wahrscheinlich die Anzeige von Dateiendungen deaktiviert. Deine Datei heißt in Wirklichkeit xyz.bat.txt anstatt xyz.bat, weil das .txt nicht angezeigt wird. Das läßt sich ändern mittels
beliebiges Windoze-Fenster -> Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht -> Haken wegnehmen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"