Im Grunde ist durch das Angestecktlassen nur ein höherer Stromverbrauch vorhanden, da alle elektronischen Geräte selbst im Stand-By-Modus ein wenig Strom verbrauchen (nicht nur fürs Lämpchen) und das eben durchgehend, wenn man sie immer in diesem laufen lässt. Ich denke, um deine PS2 brauchst du dir auf keinen Fall Sorgen machen, da sie genauso gut funktioniert, wenn du den Stecker immer in der Konsole lässt.
Vielleicht wäre es (aufgrund der Kosten) aber sinnvoll, das Kabel während eines Urlaubes u.Ä. herauszuziehen, aber über die Nacht kannst du es auf jeden Fall angesteckt lassen.