Mit welchem Betriebssystem arbeitest Du denn? Unter Windows brauchst Du natürlich ein entsprechendes Binary, das Du irgendwo finden müßtest. Wahrscheinlich hast Du Dir versehentlich den Source-Tarball runtergeladen, den Du unter Linux kompilieren und installieren könntest.

http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Dort gibt's das Windows-Binary, das sollte funktionieren.