Für den Dieb in Mesdor musst du auf jeden Fall eine Burg erobern - nämlich die, die Mesdor beschützt. Geh dafür einfach im Schloss auf die Ebene, wo auch deine Särge stehen. Dann stellst du dich an den Tisch mit der Karte und drückst Leertaste, woraufhin der Burgeneroberungsmodus erscheint. Jetzt kannst du eingekaufte Söldner gegen die Besatzung der Burg von Mesdor schicken, um sie zu erobern. Ist die Burg unter deiner Kontrolle, kannst du auch den Ort betreten.
Zu der Fledermausverwandlung kann ich dir gerade nichts sagen, ist schon zu lange her. Für das Bruchstück in Asgars Schloss musst du nur in den Hof und das kleine Häuschen, das dort steht, gehen. Allerdings ist die Levelempfehlung wirklich angemessen, level dich daher lieber noch ein bisschen auf.
*edit* Da war ich wohl zu langsam...