Klingt nach fehlender Berechtigung von Windows-Seite aus. Versuch mal, in einem neuen Slot zu speichern, bzw. das Spiel als Administrator zu starten.
Falls du Windows Vista/7 verwendest ist es so weit ich weiß auch empfehlenswert das Spiel außerhalb von CProgramme\... zu installieren (z.B. CSpiele\...); nur für den Fall, das ersteres nicht funktioniert.