Die Nachrichtenverläufe habe ich jetzt gefunden.
Ich benutze MSN PLUS - wahrscheinlich werden deshalb meine Logs doppelt gesichert.
Einmal nach Monat und Jahr (sowie Kontakt) in HTML-Format (samt benutzter Smileys) im Ordner:
CDokumente und Einstellungen\*name*\Eigene Dateien\Aufzeichnungen
Und dann nocheinmal nur nach Kontakt (also alle Chats, die man je mit einer Person gemacht hat) sortiert in XML-Format:
CDokumente und Einstellungen\*name*\Eigene Dateien\Meine empfangenen Dateien\Benutzername+BenutzerID
Meine Smileys (samt Konfiguration) habe ich aber immer noch nicht.