Oblivon folgt einer inzwischen recht weit verbreiteten Unsitte:

Bei der Installation wird im "Eigene Dateien"-Ordner ein Unterordner "My Games/Oblivion" angelegt, indem sich unter "Saves" die Spielstände sowie (von Quick- und Auto-Saves) Backup-Dateien (.bak) befinden, die, so weit ich weiß, den vorletzten Quick- oder Auto-Save darstellen und durch Umbenennen auch wieder vom Spiel nutzbar gemacht werden.

Im Oblivon-Ordner wirst du nichts finden.