Ich werd das mal der Form wegen ins PI-Forum schieben, aber eigentlich ist deine Frage ziemlich schnell beantwortet. Beim Menu das vor jedem Start kommt auf "Zusatzdateien" klicken und dafür sorgen, dass in dem Kästchen vor dem entsprechenden PI (in dem Fall MW_Improved.esp) ein Häkchen ist.

Ach ja, es ist recht hilfreich, die .esp-Datei in das Morrowind/Data files/-verzeichnis zu kopieren. Hät ich vielleicht noch erwähnen sollen.