Ich tippe auf Langweiligkeit.

Das mit dem Gefängnis was du geschrieben hast, gerade Langeweile ist für einen Unsterblichen die größte Qual, d.h. das Gefängnis würde keineswegs an Bedrohungskraft verlieren.

Zu der Aufnahmefähigkeit, ein menschlichs Hirn kann gewaltige Mengen an Daten speichern, mach dir da mal keine Sorgen. Da bräuchts Äonen zum Füllen.

Das Hauptproblem wäre wahrscheinlich, dass man irgendwann mehr oder minder alle Dinge der Welt gekostet hat und es einfach nichts Neues mehr gäbe. (allerdings in einem Rahmen von mehreren Jahrhunderten schätz ich ma ^^)
Naturkatastrophen wärn garnechma soo das Problem, ich meine, irgendwann sind die Menschen eh lahm geworden. Irgendwas überlebt scho. (außer es kommt was ordentliches kosmisches wie nen Gamma Ray, der grillt ohne weiteres den ganzen Planeten... in Sachen Sonne muss man jedenfalls keine Bedenken ham, ein paar Milliarden Jahre sind immer noch viel)
Ein großes Problem ist die Zielsetzung, welches Ziel gilt es noch zu erreichen? Irgendwann gehen einem diese Säulen des Lebens aus... der Tod macht scho irgendwo Sinn ^^
Ich nehm im Fazit an, dass der Unsterbliche irgendwann einfach dem Wahnsinn anheim fällt.

Jetz stell dir ma vor, da kommen böse Typen, binden deinem Unsterblichen nen Stein annen Fuss und versenken ihn in nem Vulkan, der irgendwie bis zur Erdmitte reicht... boah muss kacke sein, so unsterblich und kommt nechmehr aus der gewaltigen Lavamasse raus selbst wenn er sich befreit hat (humm was muss das für nen Stein sein, dass er bis innen Erdmantel zieht? egal ^^)
Oder die typische Vampirstrafe, in nen Sarg stecken und den Sarg irgendwo einmauern ^^

Nene, ich hätt noch gerne so gottähnliche Fähigkeiten zur Unsterblichkeit. Sowas wie Teleportieren, Telepathieren, Leben erschaffen und eindrucksvolle Tricks vorführen. Dann erschaff ich erstmal Heidelbeerpfannkuchenmännchen die die gesamte Menschheit auffrisst (also die Männchen die Menschen) und eine neue Zivilisation aufbaut. Dann würde ich diese Zivilisation auffressen. Mjam.