Dafür braucht man ein normales Netzwerk-Kabel, Patchkabel genannt. Dabei ist drauf zu achten, dass es NICHT ein "Crossover" Kabel ist.

Was den Preis betrifft gibt es da qualitative Unterschiede. Man kann so ein Kabel für 10m = 10 € bekommen, sicher auch noch günstiger, aber auch teurer wie 10m = 20 €. Da muss man sich ein bisschen umgucken. Auch, für welche Zwecke das Kabel gemacht wurde. Manche Kabel sind besser abgeschirmt gegen Störsignale von außen als andere. Die kosten dann natürlich mehr. Wiederum andere Kabel sind für Hohe Geschwindigkeiten wie Gbit-Ethernet ausgelegt, manche nicht. Wie genau die eingeteilt waren in den Kategorien (Cat5 etc) weiß ich nicht mehr so genau, musst du dich entweder vom Händler beraten lassen oder warten bis hier jemand mit Details kommt.
Ansonsten - Wikipedia nachlesen und selbst informieren über Patchkabel im Netzwerk-Bereich.

EDIT: Ein W-LAN-Router hat in der Regel die gleichen Anschlüsse für LAN (also RJ45-Stecker) wie jeder normale Router/ Switch im derzeitigen Ethernet-Bereich auch. Also braucht man dafür kein besonderes Kabel, es reicht ein besagtes normales Patchkabel.