Zum Pferd: die gescheckten Pferde stehen vor jedem zweiten Stadttor rum. Ich vermute, dass Du da mal ein falsches erwischt hast und zwar das von der Khajiit. Dürfte aber Deinen Aufstieg als Magier nicht behindern. Wenn Du aus dem Gefängnis kommst, ist es vergessen.

Zur Magie: gehe einfach mal in Höhlen, Ayleid-Ruinen, Forts usw. und kämpfe dort mit Magie, um diese zu leveln. Dass Du Dich im Notfall auch mit einem Schwert wehren oder schleichen kannst, ist ja nicht verkehrt.