Abstürze beim Beenden des Spiels treten bei sehr vielen auf und sind wohl leider "normal".
Was Du mal versuchen könntest, ist, die Quick- und die Autosave-Datei im Saveordner (quicksave.ess und autosave.ess) zu löschen und die Sicherungsdateien quicksave.bak und autosave.bak in .ess umzubennen bzw. wenn das nicht hilft, auch die zu löschen, da Oblivion dann "frische" Dateien erstellen müsste. Vielleicht hat sich irgendwo mal ein Fehler eingeschlichen, der sich immer weiter durch die Save-Dateien gezogen hat.
Wenn das alles nichts hilft, würde ich Oblivion mal neu installieren, vielleicht ist ja schon bei der Installation irgendetwas schief gelaufen.