wenn der Ordner bei dir noch nicht vorhanden ist, kannst du ihn einfach in deinem Oblivion-Ordner erstellen,
Ich weiss jetzt nicht, ob der \Oblivion Ordner oder der \Oblivion\Data Ordner geimeint ist, probiers einfach mal aus

--->Mit Your-Oblivion-dir ist der Ordner gemeint, wo du Oblivion installiert hast. (normalerweise CProgramme\Bethesda Softworks\Oblivion