Nein, er wird wohl die Höhle am Rand von Seyda Neen meinen und ist wahrscheinlich noch nicht mal in einer anderen Stadt gewesen.

@Arthoc: Schau dir am besten mal das hier an: http://tes.multimediaxis.de/?go=guidesinnig

Dort stehen einige hilfreiche Tipps zur Charaktererschaffung. Ich würde dir empfehlen, zunächst die Gegend um Seyda Neen zu erkunden und die kleinen Quests und Nebenquests dort zu machen (toter Steuereintreiber, Fargoths Versteck, etc., einfach mal nach Gerüchten fragen). Die Banditenhöhle ist am Anfang schwer, aber schaffbar. Wichtig ist, dass du eine Waffe nimmst, mit der du auch gut umgehen kannst. Die Höhe des Skills ist direkt für die Trefferchance verantwortlich.