Geh mal nach Eigene Dateien/My Games/Oblivion.
dann öffne dort die Oblivion.ini mit einem Editor.
Danach gehe auf bearbeiten------>suchen und gebe bAllowScreenshot=0 ein.
Wenn du den Eintrag gefunden hast, mach aus der 0 eine 1.

Nun kannst du mit der [DRUCK]-Taste Screenshots machen.


Edit:
Wiedermal zu spät, aber dafür ausführlicher