Zu der Frage, warum es Magie bzw. die Magier-Gilde gibt: Schonmal ein paar der Bücher gelesen? In der TES-Reihe ist es meistens so, dass man sich Hintergrundinformationen schon selbst aneignen muss, ist man daran interessiert. Normalerweise hat jede Gilde irgendwo eine Art Bibliothek, in der Bücher zur Entstehung , zu den Regeln und den Zielen der Gilde zu finden sind.
Wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Magier in der Gilde nach solchen Informationen zu fragen, ist das zwar ärgerlich, weil es atmosphärisch unverantwortlich ist, aber das Problem wurde ja schon öfter angesprochen. Ich mochte die Vielfalt an möglichen Fragen, die man den NPCs in Morrowind stellen konnte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielewelten hat die von TES eine detaillierte Geschichte. Beschäftigt man sich mit dieser, findet man auch die Antwort darauf, warum es Magie auf Tamriel gibt. Wahrscheinlich ist es eine von den Aedra zur Verfügung gestellte Kraft, aber ich weiß es nicht.
Du musst es auch mal so sehen, dass ein erwachsener Mensch in einer von Magie überquellenden Welt nie auf die Idee käme, an der Existenz von Magie zu zweifeln, bzw. sie zu hinterfragen. Das machen höchstens ein paar Wissenschaftler. Denke daran, wie lang die Menschheit gebraucht hat, bis sie die Schwerkraft "entdeckt" hat. Und dann denke daran, dass Oblivion in einer antiken bis mittelalterlichen Welt spielt.

edit: Ich find es übrigens irgendwie auch verständlich, dass die Entwickler nicht in jedem gottverdammten Teil ihrer Serie darauf eingehen wollen, wie die Magie entstand, was die Ziele dieser und jener Gilde sind, etc. Wenn irgendwo Bücher rumstehen, die das erklären, und die es auch schon in den Vorgänger-Spielen gab, dann ist das auch okay.