Du musst vorher einen Eingriff in die Oblivion.ini vornehmen.

Eigene Dateien/My Games/Oblivion/Oblivion.ini (Konfigurationsdatei)

Dort findest du unter [Display] die Zeile bAllowScreenShot=0. Daraus machst du bAllowScreenShot=1 und speicherst.

Wenn du jetzt das nächste Mal im Spiel die Druck-Taste drückst, wird ein Shot im Oblivion-Ordner im bmp-Format erstellt.

Edit: Mann, bin ich lahm...