Oblivion-> Data -> Music -> battle/explore/etc gehen.
Die originalen sounds am besten sichern, eigene mp3s reinkopieren sie umbenennen in die namen wie die originalen waren (falls es überhaupt nötig ist) und fertig :>

nervig ist nur, dass die lieder abgebrochen werden wenn sich die situation ändert, sprich kommt die musik die läuft wenn man reist wird diese abgebrochen bei jedem gegner der einen in den kampf holt. genausoschnell endet die kampfmusik auch wenn man aus dem kampf kommt (besonders gegen extrem schnelle gegner wie ratten nervig ^^

von daher eben die alternative ingame musik ausschalten und winamp/mediaplayer/monkey/etc laufen lassen.

wobei bei wow gab es auch addons mit denen man im spiel einen mp3 player hatte, scheint mir aber als plugin schwieriger zu sein, da man mit einem mp3 player nichts an der spielwelt ändert oder am interface, ausser man baut sowas wie das wetteramulett ein mit dem man beim anlegen(o.ä) ein menü bekommt mit den mp3´s in einem bestimmten ordner ^^