du kannst es dir auch ein wenig umständlich machen und die dateien aus dem ordner Saves Rauskopieren. so mach ich das, es ist ein wenig umständlich aber sicher.
geh einfach auf
C

Dokumente und Einstellungen\(dein benutzername)\Eigene Dateien\My Games\Oblivion\Saves
und kopier die saves in einen anderen ordner, zB. Krieger oder Dieb.
dann kannst du einen neuen char spielen ohne angst haben zu müssen, das du aus versehen falsch speicherst. Wenn du dann wieder den anderen spielen willst, machst du es genau so mit deinem zweitchar und kopierst danach einfach deine alten saves wieder in den saves ordner.
...