In deinem Morrowind-Ordner gibt es eine Datei namens Morrowind.ini. Recht weit oben gibt es dort die Zeile "Screen Shot Enable=0", die du in "Screen Shot Enable=1" (ohne die Anführungszeichen natürlich) veränderst und abspeicherst. Danach kannst du dann im Spiel Screenshots mit der Druck-Taste machen. (rechts neben F12).