In deinem Morrowind-Ordner findest du die Morrowind.ini, bei der du ziemlich weit oben die Zeile
Screen Shot Enable=0 findest, in
Screen Shot Enable=1
umwandelst und abspeicherst. Dann kannst du im Spiel mittels der Drucktaste Screenshots machen, die ebernfalls im Morrowind-Ordner laden.

Edit: Toll, dritter.