Zwei nützliche Links für den Einstieg:

Einführung in die Welt von Morrowind (von Katan, Vvardenfell.info)

Leitfaden zur Charaktererstellung (von bg, Vvardenfell.info)

Letzterer Link ist aber vor allen Dingen eher an Profis gerichtet und für Anfänger keine "Bibel", sondern eher eine Art Hilfestellung. Grundsätzlich ist jeder Charakter spielbar ohne größere Probleme, wenn man Morrowind in normaler Schwierigkeit und ohne herausfordernde Plugins wie Giants, etc. spielt.

Was noch wichtig ist, nimm keine der vorgegebenen Klassen, sondern erschaffe dir deine eigene mit den Skills, von denen du denkst, dass du sie gebrauchen wirst.