Du hast mit ziemlicher Sicherheit die Dateien falsch zugeordnet. Am besten entpackst Du das ganze Archiv irgendwohin, wo Du es wiederfindest (z.B. auf den Desktop) und nimmst dann alles, was darin ist (die .esp-Datei und die beiden Ordner "Meshes" und "Textures" und kopierst sie in Deinen "Data Files"-Ordner. Der "Meshes"-Ordner hat einen Unterordner "DON", der muss unbedingt erhalten bleiben!