Ich hatte dasselbe Problem auch mal und konnte es folgendermaßen lösen:
Erstelle eine Textdatei mit ein paar Zeichen darin und gib' ihr den selben Namen wie ihn die Datei hat, die du löschen willst (bis auf die Endung *.txt). Diese schiebst du dann zu deiner nicht löschbaren Datei, markierst beide und löschst sie.

Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, Tools wie z.B. den FHPro Cleaner zu benutzen.