Grundsätzlich ist es natürlich leichter, den Spieler mit etwas zu erschrecken, zu dem er einen direkten Bezug hat - das ist aber nicht nur vom Setting abhängig. Wenn man ein bisschen mit den kollektiven Ängsten herumspielt, kann man m.E. in jedem Szenario Schrecken erzeugen.
Eine RE-Zombie finde ich im übrigen genauso wenig erschreckend, wie einen Fantasy-Drachen. Wenn bei Zombies überhaupt etwas furchteinflößend ist, dann ist es die Angst vor Identitätsverlust. Den habe ich aber in einem Survival Horror-Spiel nur bedingt, weil ich da meistens allein unterwegs bin, und am Ende alles auf Game Over hinausläuft. Wenn man eine klassische RPG-Gruppe hat, kann man dagegen auch mal eine Sidekick opfern, um dem Spieler unmissverständlich klar zu machen, was nach dem Game Over mit ihm passiert