Erstmal: Falls die CD nicht kopiergeschützt ist, ist eine Privatkopie legal. Nur an Dritte weitergeben darfst du die Dateien nicht.
Um die Dateien zu kopieren, benutz den Windows Media Player, Kategorie "Von CD kopieren" oder so ähnlich. Dann werden die Dateien als WMAs gespeichert, die du dann auf deinen Player kopieren kannst.