Hätte es nicht Kubuntu sein können? ^^
Na gut, hab' mal meine LiveCD eingeworfen.

Doppelklick auf Modem-Verbindung -> Registerkarte Allgemein, Modem und Optionen, wo du diverse Sachen einstellen kannst. Wenn alles eingestellt ist, dann (vermutlich) die Modem-Verbindung mittels dem Button aktivieren und als Standard-Gateway-Gerät einstellen.

Btw, hast du es installiert oder testest du nur mit LiveCD?