Ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt, den Ursprung zu Henry aber nicht finden können, aber ich erinnere mich, das Namen mit einem "Y" sowieso seltens Namen deutschen Ursprungs waren.

Nach meinen Recherchen ist es aber eine liebkosende Kurzform vom altdeutschen Namen Heinrich im Französischen und Englischen

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich