Ich weiss nicht, ob Win XP diese Option ebenfalls bietet, aber bei Win 2k muss man zuerst eine Option aktivieren, damit er nicht den Default User anmeldet.
Unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Benutzer und Kennwörter und schau mal, ob du ne Option Namens "Benutzer müssen für diesen Computer Benutzernamen und Kennwort eingeben."