Windows XP schickt Daten an Mircosoft weiter. Nur ist eh nicht bekannt, welche Daten Win XP an Microsoft schickt. Es können einfach nur Fehlermeldungen sein, die dann für Bugfixes verwendet werden oder es können sogar personelle Daten sein. Man weiss es halt nicht.
Du kannst mit XP Antispy alle Dienste schliessen, die diese Daten weiterleiten. Somit verschickt Win XP keine Daten an Microsoft.