Zunächst: Es gibt bessere Alternativen zu ZA. Überleg dir, ob du nicht doch lieber was anderes nehmen möchtes.
Z.B. Sygate Personal Firewall oder Kerio.

Das du ZA nicht installieren kannst, könnte daran liegen, dass bereits eine Firewall auf deinem Rechner läuft.(?)
Trenn dich vom Internet und deaktiviere diese Firewall und versuchs dann nochmal.