MPEG sind immer korrekt abgeschlossen, deshalb gehts unter linux mit "cat 1.mpg + 2.mpg > 3.mpg" jedenfalls wenn ich mich recht erinnere. War schon ne Weile her seit ich das gemacht hab ^^
edit: Ach ja, unter Windows gehts genauso, musst nur vorher die GNU-Tools installieren (Cygwin)