Der Interpreter startet die Ruby-Datei. Dass das sofort wieder zugeht, liegt daran, dass das ein Kommandozeilen-Programm ist. Wenn du das nicht von Kommandozeile startest, wird das Fenster gesclossen, sobald das Programm zu Ende ausgeführt wurde. Lösung: den Interpreter auf Kommandozeile aufrufen (Windows: Start -> Ausführen -> "cmd") oder eine Zeile anhängen, die das Programm pausiert (z.B. system("pause") (oder so, hab hier gerade kein Ruby installiert)).