Mit copy & paste kommst du nicht weit.
Erstmal ein Video normal öffnen und dann das Video, was du da anfügen willst, öffnest du unter File -> Append Segment
usw.
Allerdings müssen die Eigenschaften und das Format vom Video völlig identisch sein.
Also selbe Auflösung, exakt selbe Framerates (bis auf 4 Stellen hinter dem Komma), selber Farbraum, selber decompressor, selbe Anzahl der Audiokanäle, selber Audiodekompressor und selbes Audioformat. Nur kann man dieses schwer erreichen.
Über AVISynth kann man die einzelnen Videos so unkonvertieren, dass alles identisch ist.