Nope. WAV, MP3 und OGG sind reine Streamformate, AFAIK. Du könntest allerdings versuchen, den Stream dort zu zerschneiden, wo der Loop anfangen und enden soll und dann mittels eines Trackers (Beispiel: ModPlug Tracker) eine Moduldatei draus zu machen (z.B. eine ScreamTracker-Datei, die dann die Endung S3M hätte). Mit den richtigen Plugins kann Winamp alle gängigen Modulformate abspielen.
Ich weiß nicht, ob Cool Edit direkt in Modulformate exportieren kann, bezweifle es aber.