Weil das Video sich nicht direkt auf dem Desktop befindet, sondern über den Desktop.
Eine Maske gibt an, wo das Video gezeigt werden soll.
Du fügst also nur die Maske ein und nicht das Bild.
Dieses kann man verhindern, indem man die Hardware Beschleunigung der Grafikkarte deaktiviert.
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung und den regler soweit nach Links verschieben, wo er die DirectDraw, Direct3D, etc deaktiviert.

Dieses kann aber dazuführen, dass das Video extremst ruckelt. Da eben die DirectDraw Beschleunigung fehlt.
Besser ist, du lädst das Video in VirtualDubMod, suchst den Frame, den du haben willst und dann Video -> Snapshot Source Frame