Unter Windows kannst du, wenn du GCC (-> MinGW) benutzt, das Programm "windres" nehmen. Das erstellt aus Windows-Ressourcen-Dateien Objekt-Dateien die du in deine Binary linken kannst. In den Ressourcen-Dateien kann man alle möglichen Sachen angeben: Strings, Icons, Bitmaps, Mouse-Cursor, etc. Wie du im Programm auf die Sachen zugreifst weiß ich im Detail jetzt nicht, da müsstest du dann halt selbst nach Windows-Ressourcen und windres. (Es sind irgendwelche Funktionen aus der WinAPI.. LoadImage() oä wirds sein)