Du kannst auch einfach ein Batch Script in den Autorun packen mit folgenden Inhalt:

Code: 
# nicht getestet sollte aber funktionieren
@echo off
setup.exe
spiel.exe
whatever.exe
Und fertig.

Zu dem mit VB, du musst dir doch nur ein Fenster mit Buttons zusammenklicken das die EXE Dateien ausführt.