Du musst in die erste Zeile deiner Datei <?php schreiben. Davor dürfen keine Zeichen stehen. Zuerst werden die Header-Informationen und dann die Html-Seite übertragen. Sobald ein Byte der Html-Seite (und sei es ein Zeilenumbruch oder Leerzeichen) gesendet wird, wird der http-Header (von dem die Cookies ein Bestandteil sind) gesendet, und du kannst keine Cookies mehr setzen. Also kein echo oder direkt Html-Code vor dem setcookie()-Befehl verwenden.